八月，杭州进入最热的时候。
白天出门，空气像被煮过。柏油路面发软，脚踩上去有一点黏。楼下便利店的冷柜玻璃上凝着水珠，手指划过去，会留下一道透明的痕。午后雷阵雨来得很急，云压下来，风先到，窗户哗哗响，几分钟后雨砸在地上，白花花一片。雨下半小时就停，太阳重新出来，水汽从地面往上蒸，整座城市像一个没有泄压口的锅炉。
市场也像锅炉。
七月那场爆仓以后，指数并没有真正稳住。今天反弹，明天再跌。救市资金进场，暂停IPO，大股东不能减持，券商喊话，媒体发社论。各种阀门被临时拧上去，各种堵漏材料被拍在裂缝上。管子还在漏，只是喷得没有七月八日那天那么高。
Aurora停了。
这是它上线以来第一次连续停机超过三天。
我没有让程序自动交易。账户里剩下十二万多，后来几次反弹和清仓，扣掉损失和手续费，还剩十二万一千。这个数字放在那里，像事故现场抢出来的一截管子。烧黑了，变形了，但没完全断。
我把代码打印出来。
不是全部，三千多行太厚。我只打印交易模块、风控模块、委托模块和日志模块。A4纸一共一百二十七页，放在桌上有两厘米厚。打印店老板把纸递给我时说："论文？"
"差不多。"
论文是给别人看的。这个是给事故看的。
我用蓝色钢笔一行一行划。不是改代码，是先看。看每个函数的输入，看每个返回值，看每个假设。过去写程序时，我喜欢在屏幕上改，改完运行，错了再改。现在不行。事故之后不能急着动扳手。要先看现场。水从哪里喷出来，阀门在哪个位置失效，压力表有没有读数，管壁为什么薄。
第一处问题：止损逻辑依赖成交。
触发止损后，程序发出卖单，然后等待成交。若未成交，只做重试。重试次数无上限，但重试的委托价格仍然是跌停价或接近跌停价。正常市场里，这没有问题；极端市场里，价格不是问题，买盘才是问题。
我在旁边写：
"止损不是发单。止损是离场。发单不等于离场。"
第二处问题：流动性检测太弱。
原来的流动性指标只看过去五日平均成交额和当前盘口买卖量。它没有识别连续跌停，也没有识别全市场同时失去流动性的情况。像只看一根支管的流量，却不看主干管是否已经堵死。
我写：
"个股流动性之外，必须有市场流动性。主干管堵，支管数据无效。"
第三处问题：最大回撤控制没有强制停机。
账户从高点回撤超过百分之二十时，程序只降低仓位；超过百分之三十时，再降低；没有一个硬停止。它像一个人被打到流血，却只是走慢一点，没有离开拳台。
我写：
"回撤不是参数，是事故等级。达到事故等级，停机。"
连续十天，我没有看论坛。
也没有给K发消息。他的头像灰着，帖子停在七月底。赵启明打过两次电话，一次说公司在内部追责，一次说他可能要被降职。两次他都没有多说。电话里他的声音像被砂纸磨过，粗糙，干，短。
我每天做三件事：看代码，改代码，回测。
早上七点起。煮面，放一个鸡蛋。八点开电脑。先把前一天写的改动重新读一遍。九点半市场开盘，但我不交易，只看。看盘口，看跌停家数，看成交额，看救市资金拉权重时指数和个股的分裂。下午三点收盘，导出数据。晚上写代码。
代码一层一层加。
第一层，极端行情保护。
条件包括：全市场跌停数量超过阈值；主要指数单日跌幅超过阈值；连续两个交易日成交额异常放大且上涨家数低于一成；持仓个股买一量低于卖一量的十分之一。满足任意两项，系统进入Extreme状态。Extreme状态下，不再开新仓，不再加仓，已有持仓按可成交优先原则分批撤离。
不是按价格最优撤离，是按能出去撤离。
第二层，流动性黑名单。
连续两日跌停且成交额急剧萎缩的股票，进入黑名单。黑名单标的即使出现技术反弹，也不参与。因为反弹可能只是水锤。管道被堵住后，压力波反向传回来，会让压力表短暂跳动，但那不是正常水流。
第三层，最大回撤停机。
账户从历史高点回撤超过百分之十五，仓位上限降到三分之一；超过百分之二十五，停止交易五个交易日；超过百分之三十五，人工复核，不允许自动恢复。程序需要我手动输入确认码，才能重新启动。
确认码我写成了一句很长的话：
"I understand liquidity can disappear."
我理解流动性会消失。
每次要重新启动，都必须打完这句话。不是为了英文，是为了让手指记住。手指比脑子诚实。脑子会忘，手指打过的东西会留下肌肉记忆。
八月中旬，Aurora v2的雏形出来。
我没有立刻上线。先用2015年6月到7月的数据回测。
第一遍，仍然亏。亏幅小了，但还是大。因为极端状态触发太晚。
第二遍，我把全市场跌停数量阈值调低。结果过于敏感，五月的正常调整也触发了停机。
第三遍，增加成交额结构判断。跌停数量上升同时，跌停股成交额低于前五日均值的三成，才认定为流动性枯竭。这样可以区分正常下跌和卖不出去的下跌。
第四遍，加入指数分层。权重被拉红但中小盘继续跌停时，不解除风险状态。因为救指数不等于救账户。赵启明那句话，我写进了注释：
# index rescue is not portfolio rescue
第五遍，回测结果出来。
若使用v2，七月八日账户高点回撤约百分之二十八，不是百分之八十五。仍然难看，但活着。十二万不会变成十二万，而是大约五十多万。损失仍然大，却不会直接失去继续交易的资格。
我看着回测曲线。它没有原来那条漂亮。五月六月，v2少赚很多。因为它在风险升高时提前降仓，错过了一部分上涨。曲线斜率低，显得笨重，不够锋利。
但它没有断。
没有断，比好看重要。
八月二十六日，晚上。
杭州下了一场暴雨。雨从傍晚六点开始，持续到十点。楼下积水漫过路牙，电动车从水里骑过去，车轮带起两道白浪。雨水顺着窗玻璃往下流，流成一条一条透明的线。远处有雷声，闷在云后面，像很大的铁皮被人推了一下。
我坐在桌前，把最后一段代码提交到本地仓库。
提交信息：
"Aurora v2: extreme risk protection."
然后翻开笔记本。
蓝色钢笔。新的一页。
我写：
"2015年8月。重建。"
下面列了三条：
"一，极端行情保护：识别市场级流动性枯竭。"
"二，流动性检测：卖得出去比卖什么价更重要。"
"三，最大回撤控制：达到事故等级，停机。"
再下面：
"管子不是因为水流而存在。管子存在，是为了在水压异常时不爆。"
写到这里，我停了一下。雨声很大，像无数细小的委托同时砸向地面。窗台上有水渗进来，积成一小滩。我拿毛巾擦掉。擦完以后，玻璃边缘还湿着。
事故之后，所有接口都要重新看一遍。哪怕是窗户。
九月前一天，我给赵启明打电话。
"我准备重新上线。"
"多少仓位？"
"三分之一。"
"这么低？"
"先活着。"
他在电话那头笑了一下。声音很哑，但确实是笑。
"你现在比我像基金经理。"
"我只剩十二万。"
"十二万也是钱。"
"嗯。"
他说："我被降了。"
我没有立刻接话。
"从区域经理降到研究员。工资砍了一半多。客户那边还在闹。公司说市场风险，不全是我的责任，但总要有人背一点。"
"你还好吗？"
"活着。"
活着。
这两个字从他嘴里出来，比任何安慰都有重量。
挂电话后，我把Aurora v2的开关停在"ready"状态。没有立刻启动。像修好一段管道以后，先不急着开闸。要等胶干，等焊缝冷却，等压力表归零。
夜里十一点，我关灯前看了一眼屏幕。
账户余额：121,084。
Aurora v2：Ready。
窗外雨停了。路面还有水，路灯照上去，反出一片橙色。水没有消失，只是换了地方。它从天上落到地上，从地上流进下水道，再从管道流到河里。
水会继续流。
九月，重新开闸。